Le palais de la Banco de España a été construit par le roi Alphonse XII à la fin du XIXe siècle et agrandi à trois reprises, dont la dernière remonte à quelques années. A l'intérieur se trouvent de nombreuses œuvres d'art, dont des portraits de rois et de membres de la noblesse peints par Goya, et la célèbre « Camara del Oro », qui abrite une centaine de tonnes d'or ! Il est situé à cinquante mètres sous terre et est protégé par de multiples portes blindées et par des douves, qui sont remplies d'eau si nécessaire. Comme si cela ne suffisait pas, dans l'une de ses tours arrière se trouve même un héliport caché, apparemment jamais utilisé !